Filtration 썸네일형 리스트형 필트레이션(Filtration)과 마틴게일(Martingale) 서문: '공정한 게임'의 수학적 추상화마팅게일(Martingale)은 단순히 복잡한 수학적 개념을 넘어, 우리 주변의 불확실한 현상을 '공정함(fairness)'이라는 관점에서 이해하는 매우 강력한 도구입니다. 동전 던지기 게임을 상상해봅시다. 앞면이 나오면 1원을 얻고 뒷면이 나오면 1원을 잃는 게임에서, 매 순간 다음 판의 결과를 예측할 때 우리가 기댈 수 있는 가장 합리적인 정보는 바로 '현재까지의 자산'입니다. 과거의 승패 기록이 어떻든, 다음 판의 기대 이익은 0이며, 따라서 내일의 자산에 대한 최선의 예측은 오늘의 자산입니다.마팅게일은 이러한 '공정한 게임'의 아이디어를 수학적으로 정교하게 다듬은 모델입니다. 이 개념을 통해 금융 시장에서의 자산 가격 변동, 랜덤 워크, 심지어는 복잡한 확률 .. 더보기 이전 1 다음