OST 썸네일형 리스트형 Application of Optional Stopping Theorem 수렴 정리와 임의정지정리(OST): 왜 “공정한 게임”은 멈춰도 공정할까?금융공학에서 “위험중립측도 하의 할인된 자산가격이 마팅게일”이라는 말은, 현재 정보로 본 미래의 평균(기댓값)이 현재 가격과 일치한다는 공정성(Fairness)을 뜻합니다. 그렇다면 자연스러운 질문이 생깁니다.“우리가 임의의 시점 $\tau$에 거래/계약을 종료(정지)해도, 이 공정성은 유지되는가?”이 질문에 답하는 핵심 도구가 임의정지정리(Optional Stopping Theorem, OST)이고, 그 논리의 심장부에는 수렴 정리(Convergence Theorems)—특히 DCT—가 있습니다. 이 글에서는 (1) 수렴정리의 역할, (2) OST의 3가지 충분조건과 “왜 필요한지”의 완전 증명, (3) “더블업(마틴게일 베팅)”.. 더보기 이전 1 다음